2024年11月25日上午，应安徽财经大学国际商学院的邀请，深圳大学黄金波教授在合肥中心为我院教师作了题为“抽样频率、股价高估与特质波动率异象”的学术报告。讲座由国际商学院副院长吴鑫育教授主持，部分师生聆听了本次讲座。
黄金波在区分日频和月频特质波动率的基础上，简要介绍了特质波动率异象。他指出，特质波动率异象的存在性与抽样频率有关，信息衰减效应造成了不同频率下的结果差异；日频数据下的特质波动率异象是由高特质波动率股票的价格高估产生的反转效应造成。
在互动环节，与会师生就公司规模、投资者情绪等对特质波动率的影响与黄金波进行了交流与讨论。此次学术报告，为师生们提供了宝贵的学术见解，加深了师生对特质波动率异象的理解，也激发了大家对金融领域特质波动率异象研究的浓厚兴趣。
（撰稿：丁晓艺；审核：吴鑫育）
